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天风证券-量化择时周报-190908
  量化周观点上周初重回震荡,保持积极   上周我们模型显示市场处于下行趋势格局的边缘位置,建议先保持谨慎,耐心等待格局的变化。随后我们的格局判断模型指标在周一由下跌趋势转为震荡,...[详细]
2019-09-09 分享者:Amandine 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
光大证券-量化择时周报:量能充足,节前持续上行-190907
  A股择时观点:量能充足,节前持续上行。   本周市场宽基指数持续上涨,其中创业板指周度上涨5.05%,跑赢其它宽基指数。上证综指、上证50周度上涨3.93%、3.78%。站在当...[详细]
2019-09-09 分享者:y_cs 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:12 页
光大证券-多因子系列报告之二十五:结合短周期因子的指数增强实证-190908
  前期的报告中,我们通过遗传规划的方法构建了短周期因子的挖掘框架,并通过算法挖掘出了具有显著预测能力的短周期价量因子。本篇报告我们将探讨如何将短周期价量因子与常用的低频基本面模型...[详细]
2019-09-09 分享者:12233 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:21 页
中泰证券-量化投资策略报告:商品期货ETF获批,将成为资产配置重要工具-190908
  投资要点   商品期货ETF作为新的ETF品种将成为大类资产配置的重要工具,其与股票、债券等其他资产类别的相关性较低,为大类资产配置提供了新的风险分散工具。此外其T+0、全现金...[详细]
2019-09-09 分享者:天地悠悠 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:17 页
光大证券-金工量化周报:业绩趋势组合继续强势表现-190908
  多因子模型   因子表现:低波动、低换手因子回撤较大,估值因子、非流动性因子均出现回撤。   组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨5.50%,同期中...[详细]
2019-09-09 分享者:emieyue 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:36 页
光大证券-衍生品周报:期指大幅上涨,期权市场情绪乐观-190907
  布林带策略保持看多信号,期权布林带策略净值大幅回升。本周上证50ETF周度上涨4.15%。期权布林带策略保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值回升,周度上涨5.74%。   ...[详细]
2019-09-09 分享者:apeng009 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
国盛证券-量化周报:市场重新迎来上涨趋势-190908
  市场重新迎来上涨趋势。上周一沪深300突破了3820即宣告了市场日线级别上涨的确立。在我们的分段体系下,几乎所有的规模指数都重新确立了日线级别上涨,而且大部分都处于上涨的起始阶...[详细]
2019-09-09 分享者:lilihong123 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190907
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益-0.12%,本年超额收益2.19%;   中证500增强组合本周超额收益0.58%,本年超额收益15.58%;   中证1...[详细]
2019-09-09 分享者:alex_ji 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190908
  投资要点   上周表现   上周(2019.09.02~2019.09.06),中证800等权指数涨跌幅为5.19%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.69%,策略超...[详细]
2019-09-09 分享者:wjxdl 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
光大证券-量化排雷系列报告之一:业绩“爆雷”公司特征探析-190907
  资本市场投资中,控制风险是极为重要的一门学问,避免“踩雷”有时甚至比筛选出优质公司更为重要。本研究系列将尝试从风险事件着手,分析风险事件前后的股价效应,联系风险事件发生前的财务...[详细]
2019-09-09 分享者:yangyang11 作者:古翔,刘均伟 评级: 页数:26 页
国盛证券-掘金ETF:华夏创业板动量成长ETF投资价值分析-190908
  创业板动量成长指数基本面特征:创业板动量成长指数由国证指数发布于2019年1月23日,指数主要挑选创业板中具备良好成长能力、且动量效应明显的上市公司,并按照自由流通市值加成长、...[详细]
2019-09-09 分享者:guoweiliyuan 作者:叶尔乐,林志朋,刘富兵 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190909
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,上证50(0.85%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.08%)涨幅最大;最近22个交易日,...[详细]
2019-09-09 分享者:zhangxiaodong 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-190906
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低,;从基...[详细]
2019-09-07 分享者:enzoo 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
光大证券-RSRS择时模型日报:RSRS指标无明显变化-190906
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月6日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-09-07 分享者:wangli988 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东吴证券-成交量对动量因子的修正:日与夜的殊途同归-190906
  研究结论   前言:本篇报告在东吴金工以往“动量因子切割”研究的基础上,加入“量”的信息,发现日内与隔夜的价量关系,蕴藏着不同的特征与逻辑,而这两种不同的特征,最终都可用于甄别...[详细]
2019-09-07 分享者:hjq0311 作者:高子剑,魏建榕 评级: 页数:26 页
渤海证券-因子监测周报:成长因子表现较好,关注基本面因子投资机会-190905
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,成长因子和长期动量因子表现较好,技术面因子均有所回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场前...[详细]
2019-09-06 分享者:iceelf 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
光大证券-类固收系列报告之七:鉴往知来,科创板网下配售将如何演变-190905
  首批25只科创板新股上市涨幅大超预期,参与网下配售的机构收益十分丰厚。站在当前,投资者更关心的是,科创板网下配售的收益还能持续多久,如何演变?变化的过程中有没有预警信号?鉴往知...[详细]
2019-09-06 分享者:ymli2015 作者:刘均伟 评级: 页数:24 页
东海证券-金融工程日报-190905
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.08%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.15%)涨幅最大;最近22个交易日...[详细]
2019-09-06 分享者:ahaotalent 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190906
  情绪面   今日A股3538只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停0只,分别占比1.50%和0.00%。涨停封板率为51.96%,连板率为18.3...[详细]
2019-09-06 分享者:huskarlou 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场微观结构探析系列之二:订单簿上的alpha-190905
  微观结构与高频数据   以往的研究对于A股市场的日间低频数据分析已有较为深厚的积累,但对日内微观情境下的市场结构特征我们仍缺乏足够的认知。本文希望借助高频数据对微观交易特征进行...[详细]
2019-09-06 分享者:qiufood 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
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